WIG-ESG

WIG-ESG

Index WIG-ESG je zverejnený od 3. septembra 2019 na základe hodnoty portfólia akcií spoločností považovaných za spoločensky zodpovedné, teda také, ktoré dodržiavajú princípy spoločensky zodpovedného podnikania, najmä v oblasti environmentálneho, sociálneho, ekonomického priestoru a správy a riadenia spoločnosti. Základná hodnota indexu bola stanovená k 28. decembru 2018 a predstavovala 10 000,00 bodov. WIG-ESG je výnosným indexom, pri výpočte ktorého sa zohľadňujú rovnako ceny uzatvorených transakcií, ako aj výnosy z dividend. Podiel jednej spoločnosti v indexe je obmedzený na 10 %, pričom celkový podiel spoločností s každým podielom presahujúcim 5 % je obmedzený na 40 %.

WIG-ESG bude zahŕňať spoločnosti v indexoch WIG20 a mWIG40, teda najväčšie spoločnosti kótované na WSE. Váhy spoločností v indexe budú, podobne ako v prípade iných indexov, závisieť od počtu voľných akcií, úpravy na základe poradia ESG a posúdenia uplatňovania princípov „Osvedčených postupov spoločností kótovaných na WSE 2016”.

Vzhľadom na dynamicky sa rozvíjajúci trh spoločensky zodpovedného investovania zaviedla WSE index WIG-ESG výmenou za doterajší Respect Index. V tejto súvislosti nadviazala spoluprácu s nezávislou spoločnosťou Sustainalytics, ktorá má medzinárodné renomé a poskytuje ESG dáta pre najväčšie investičné a indexové spoločnosti na svete. Cieľom indexu WIG-ESG je vytvorenie investičného produktu v spolupráci s NN Investment Partners TFI. Pôjde o fond, ktorý pri budovaní investičného portfólia zohľadňuje najmä problematiku ESG.

Hodnotenie spoločností ESG, ktoré je jedným z kritérií na určenie váh v indexe, bude vychádzať zo správ Sustainalytics. Sustainalytics, medzinárodná spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie ESG služieb, určuje skóre spoločností na základe verejne dostupných informácií zverejnených spoločnosťami. Analyzujú sa údaje ako: výročné správy spoločností, správy obsahujúce nefinančné údaje, informácie uvedené na webových stránkach. Metodológia Sustainalytics hodnotí ESG riziko, t. j. meria vystavenie daného odvetvia špecifickým rizikám s ESG kritériami a hodnotí, ako daná spoločnosť tieto riziká riadi. Služby Sustainalytics využívajú globálne firmy kalkulujúce indexy a inštitúcie zapojené do investovania na svetových kapitálových trhoch.

Podiely spoločností v indexe budú závisieť aj od úrovne dodržiavania zásad správy a riadenia spoločnosti obsiahnutých v „Osvedčených postupoch spoločností kótovaných na WSE 2016”. Na základe zverejnených vyhlásení spoločností bude burza prideľovať spoločnostiam váhu v závislosti od počtu aplikovaných pravidiel a kvality zverejnených vyhlásení.

Informácie o indexe sa budú poskytovať každú minútu od začiatku relácie do konca relácie. Podiel najväčších spoločností bude navyše obmedzený limitmi vyplývajúcimi z pravidla 5/10/40 (najväčšia spoločnosť do 10 %, spoločnosti s váhou nad 5 % nesmú v indexe celkovo prekročiť 40 %). WIG-ESG bude výnosným indexom. Prvým produktom založeným na indexe WIG-ESG bude fond NN Investment Partners TFI.

Fond NN zodpovedný index vznikne transformáciou fondu NN Akcji 2, ktorého aktíva predstavujú 1,6 mld. PLN. Pri výpočte indexu WIG-ESG má preto zásadný význam kritérium likvidity a veľkosť spoločností.

WSE už roky presadzuje medzi kótovanými spoločnosťami najvyššie štandardy v oblastiach ESG (Environment, Social, Governance). WSE doteraz zverejnila Index RESPECT, ktorý za 10 rokov fungovania spĺňa svoje vzdelávacie predpoklady. Spolu so zverejnením indexu WIG-ESG spustíme index, ktorý bude mať veľmi silný investičný cieľ. Do konca roka 2019 WSE zverejní súčasne index WIG-ESG a index RESPECT a od 1. januára 2020 bude zverejňovaný iba index WIG-ESG.