WIG-ESG

WIG-ESG

Der WIG-ESG-Index wird seit dem 3. September 2019 veröffentlicht und basiert auf dem Wert des Aktienportfolios von Unternehmen, die als sozial verantwortlich gelten, d.h. die Grundsätze von sozial verantwortlicher Unternehmensführung beachten, insbesondere in Bezug auf ökologische, soziale, wirtschaftliche und Corporate Governance-Aspekte. Der Basiswert des Indexes wurde am 28. Dezember 2018 auf 10.000,00 Punkte festgelegt. Der WIG-ESG ist ein Einkommensindex, was bedeutet, dass sowohl die Preise der im Index enthaltenen Transaktionen als auch die Dividendeneinkommen in seine Berechnung einfließen. Der Anteil eines Unternehmens im Index ist auf 10 % begrenzt, während der Gesamtanteil der Unternehmen mit einem Anteil von jeweils mehr als 5 % auf 40 % begrenzt ist.

WIG-ESG wird Unternehmen aus den Indizes WIG20 und mWIG40 umfassen, d. h. die größten an der GPW (Warschauer Wertpapierbörse) notierten Unternehmen. Die Gewichtung der Unternehmen im Index wird, wie bei anderen Indizes, von der Anzahl der Aktien im Streubesitz abhängen, die auf der Grundlage des ESG-Rankings und der Bewertung der Beachtung der Grundsätze von „Bewährte Praxis bei Unternehmen, die an der GPW notiert sind 2016“ angepasst werden.

Aufgrund des dynamisch wachsenden Markts für sozial verantwortliche Investitionen hat die GPW den WIG-ESG-Index anstelle des bestehenden Respect-Index eingeführt. In diesem Zusammenhang ist die GPW eine Partnerschaft mit Sustainalytics eingegangen, einem unabhängigen Unternehmen mit internationalem Ruf, das ESG-Daten für die größten Investment- und Indexunternehmen der Welt bereitstellt. Ziel des WIG-ESG-Index ist es, in Zusammenarbeit mit NN Investment Partners TFI, ein Anlageprodukt zu schaffen. Es handelt sich um einen Fonds, der beim Aufbau eines Anlageportfolios besonders ESG-Themen berücksichtigt.

Das ESG-Ranking der Unternehmen, das eines der Kriterien für die Indexgewichtung ist, wird auf der Grundlage von Sustainalytics-Berichten erstellt. Sustainalytics, ein internationales Unternehmen, das sich auf Dienstleistungen im Bereich ESG spezialisiert hat, ermittelt das Scoring von Unternehmen auf der Grundlage von öffentlich zugänglichen Informationen, die von Unternehmen veröffentlicht werden. Folgenden Daten werden analysiert: Jahresberichte von Unternehmen, Berichte mit nicht-finanziellen Daten, Informationen auf Webseiten. Die Methodik von Sustainalytics bewertet ESG-Risiken, d. h. sie misst die Exposition einer bestimmten Branche gegenüber spezifischen Risiken im Zusammenhang mit ESG-Kriterien und bewertet, wie ein bestimmtes Unternehmen mit diesen Risiken umgeht. Die Dienstleistungen von Sustainalytics werden von globalen Indexberechnungsunternehmen und Institutionen genutzt, die auf den weltweiten Kapitalmärkten investieren. 

Die Anteile der Unternehmen im Index hängen auch davon ab, inwieweit die in der „Bewährten Praxis bei Unternehmen, die an der GPW notiert sind 2016“ enthaltenen Corporate-Governance-Grundsätze angewandt werden. Auf der Grundlage der von den Unternehmen veröffentlichten Erklärungen zu diesem Thema wird die Börse die Unternehmen nach der Anzahl der angewandten Grundsätze und der Qualität der veröffentlichten Erklärungen gewichten.

Die Indexinformationen werden jede Minute vom Beginn bis zum Ende der Handelssitzung bereitgestellt. Darüber hinaus wird der Anteil der größten Unternehmen auf die Werte begrenzt, die sich aus der 5/10/40-Regel ergeben (das größte Unternehmen bis zu 10 %, Unternehmen mit mehr als 5 % dürfen insgesamt die Indexgewichtung von 40 % nicht überschreiten). WIG-ESG ist ein Einkommensindex. Das erste Produkt, das auf dem WIG-ESG-Index basiert, wird der NN Investment Partners TFI-Fonds sein.

Der NN Fonds „Index er Verantwortlichkeit“ wird aus der Umwandlung des NN Aktienfonds 2 hervorgehen, dessen Vermögen sich auf 1,6 Milliarden PLN beläuft. Das Kriterium der Liquidität und Größe der Unternehmen ist daher von grundlegender Bedeutung für die Berechnung des WIG-ESG-Index.

Die GPW setzt sich seit Jahren für die höchsten ESG-Standards (Environment, Social, Governance) bei börsennotierten Unternehmen ein. Die GPW hat bisher den RESPECT-Index veröffentlicht, der in den 10 Jahren seines Bestehens seine Bildungsziele erreicht hat. Der eingeführte WIG-ESG-Index hat ein sehr starkes Anlageziel. Bis Ende 2019 wird die GPW den WIG-ESG-Index und den RESPECT-Index gleichzeitig veröffentlichen, ab 1. Januar 2020 wird nur noch der WIG-ESG-Index veröffentlicht.